【考查目標(biāo)】

1．了解投資的基本原理、方法、類型、投資與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系、投資體制、投資結(jié)構(gòu)，必要的風(fēng)險(xiǎn)控制方法；理解證券、證券市場(chǎng)、與證券定價(jià)原理、產(chǎn)業(yè)投資的市場(chǎng)分析、供給因素分析；掌握證券投資的組合管、產(chǎn)業(yè)投資的效益分析、投資結(jié)構(gòu)周期規(guī)律

2．了解有關(guān)國際收支、匯率、國際資本流動(dòng)及金融危機(jī)的經(jīng)典理論，理解國際貨幣體系和國際金融組織的沿革和現(xiàn)狀，理解外匯市場(chǎng)交易、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理和國際融資的基本原理和方法，掌握有關(guān)國際儲(chǔ)備、國際金融市場(chǎng)、匯率制度的研究動(dòng)態(tài)和重要結(jié)論。

3．具備應(yīng)用金融專業(yè)理論與方法分析、解決問題的能力。

【參考書目】

1、滋維.博迪等著，《投資學(xué)》（原書第10版），機(jī)械工業(yè)出版社，2015年。

2、姜波克編著，《國際金融新編》（第六版），復(fù)旦大學(xué)出版社，2018年。

【考試內(nèi)容】

一、投資學(xué)

（一）金融工具與金融市場(chǎng)

1、貨幣市場(chǎng)

2、債券市場(chǎng)

3、權(quán)益市場(chǎng)

4、股票市場(chǎng)指數(shù)

5、衍生工具市場(chǎng)

6、投資基金

（二）資產(chǎn)組合理論

1、風(fēng)險(xiǎn)與收益基本知識(shí)

2、風(fēng)險(xiǎn)厭惡與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置

3、分散化與組合風(fēng)險(xiǎn)

4、最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合

5、馬科維茨資產(chǎn)組合理論

6、指數(shù)模型

（三） 資本市場(chǎng)均衡

1、資本資產(chǎn)定價(jià)模型

2、套利定價(jià)理論與風(fēng)險(xiǎn)收益多因素模型

3、有效市場(chǎng)假說；

（四）固定收益證券

1、債券的價(jià)格與收益

2、利率的期限結(jié)構(gòu)

3、債券資產(chǎn)組合管理

（五）證券投資分析

1、宏觀經(jīng)濟(jì)分析與行業(yè)分析

2、權(quán)益估值模型

3、財(cái)務(wù)報(bào)表分析

（六） 期權(quán)、期貨與其他衍生證券

1、期權(quán)市場(chǎng)

2、期權(quán)價(jià)格性質(zhì)

3、期貨市場(chǎng)

4、期貨定價(jià)基本原理

二、國際金融學(xué)

（一）國際收支與國際收支平衡表

1、國際收支及國際收支平衡表

2、國際收支失衡及其調(diào)節(jié)

（二）外匯與匯率

1、國際金融市場(chǎng)

2、匯率與匯率制度

（三）匯率理論

1、匯率水平?jīng)Q定理論

2、匯率制度選擇理論

（四）國際收支內(nèi)外部均衡

1、內(nèi)外部均衡的沖突

2、內(nèi)外部均衡沖突的調(diào)節(jié)原則

3、內(nèi)外部均衡調(diào)節(jié)的經(jīng)典理論

4、開放經(jīng)濟(jì)下的政策搭配理論

（五）外匯管理

1、外匯直接管制

2、匯率制度選擇

3、外匯儲(chǔ)備管理

4、外匯市場(chǎng)干預(yù)

（六）國際資本流動(dòng)與金融危機(jī)

1、國際資本流動(dòng)

2、債務(wù)危機(jī)、銀行危機(jī)、貨幣危機(jī)以及次貸危機(jī)

（七）國際金融協(xié)調(diào)與合作

1、國際貨幣協(xié)調(diào)的理論

2、國際貨幣協(xié)調(diào)的主要問題及制度安排

3、區(qū)域貨幣協(xié)調(diào)的理論與實(shí)踐